高瑞，男，山东济宁人，中共党员，湖南大学理学博士。现任betway必威西汉姆联官网数学与数量经济学院预聘制副教授，2021级金融数学创新班班主任。

科研方面，目前主要研究方向：金融工程与风险管理、金融衍生品定价、贝叶斯统计、贝叶斯计量经济建模与应用。

教学方面，先后为本科生主讲《金融风险计量与管理》、《金融衍生品定价》、《概率论与数理统计》、《线性代数》等课程。

一、教育经历

2013年9月至2020年6月，湖南大学，数学学院，理学博士

2009年9月至2013年6月，曲阜师范大学，数学科学学院，理学学士

二、工作经历

2020年8月至今，betway必威西汉姆联官网预聘制副教授。

主要研究成果

[1] Rui Gao, Yaqiong Li, Yanfei Bai; Numerical pricing of Exchange option with stock liquidity under Bayesian statistical method. Communications in Statistics - Theory and Methods, 2020, https://doi.org/10.1080/03610926.2020.1793364.

[2] Rui Gao, Yaqiong Li, Lisha Lin; Bayesian statistical inference for European options with stock liquidity. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 518: 312–322.

[3] Rui Gao, Yaqiong Li, Yanfei Bai, Shanlan Hong; Bayesian inference for optimal risk hedging strategy using put options with stock liquidity. IEEE Access, 2019, 7: 146046–146056.

[4] Lisha Lin, Yaqiong Li, Rui Gao, et al; The numerical simulation of Quanto option prices using Bayesian statistical methods. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2021, 567:125629.

[5] Yanfei Bai, Zhongbao Zhou, Rui Gao and Helu Xiao; Nash equilibrium investment-reinsurance strategies for an insurer and a reinsurer with intertemporal restrictions and common interests. Mathematics, 2020, 8(1): 139.

[6] Yanfei Bai, Zhongbao Zhou, Helu Xiao, Rui Gao and Feimin Zhong. A hybrid stochastic differential reinsurance and investment game with bounded memory. European Journal of Operational Research, 2021, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.04.046.

[7] Yanfei Bai, Zhongbao Zhou, Helu Xiao and Rui Gao. A Stackelberg reinsurance-investment game with asymmetric information and delay. Optimization, https://doi.org/10.1080/02331934.2020.1777125.

科研项目

[1]山东省自然科学基金青年项目, 项目名称: 基于机器学习和贝叶斯统计的随机波动率期权定价研究, 主持.

[2]国家自然科学基金面上项目, 项目名称: 金融市场具有时滞的期权定价及风险管理研究, 项目号: 71171077, 参与研究.

[3]湖南省自然科学基金面上项目, 项目名称: 风险资产具有时滞的期权定价相关问题的贝叶斯统计推断研究, 参与研究.

[4]国家自然科学基金青年项目, 项目名称: 第一象限内随机游动及其在排队论中的应用, 项目号: 71701066, 参与研究.

[5]专著, 著作名称: 扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究, 湖南大学出版社, 参与研究.

员工工作

自2013年下半年开始，在湖南大学担任本科生教学助理，主要工作是在本科生学习过程中，与员工及时沟通交流，充分了解同学们在课程学习中存在的问题与困难，通过线下分组讨论、线上交流、班级活动等多种渠道，有针对性的帮助同学们解答疑惑；另外，就同学们关心的就业和考研等方面问题，结合同事、个人的学习经历给予相应指导，鼓励引导同学们不仅掌握过硬的财经专业知识，而且在自主意识、合作意识、创新意识等方面积极探索尝试。

自betway必威西汉姆联官网工作以来，担任本科生学年论文、毕业论文指导老师，在论文指导过程中，一方面向员工普及传授多学科的研究热点与研究方向，激发同学们的浓厚兴趣；另一方面充分尊重同学们的个人兴趣，专业特长，鼓励探索更适合的论文选题，并在选题大方向、学科知识背景、论文写作技巧、前沿研究方法等方面给予指导。在这种灵活、自由、科学的培养模式下，目前所指导的员工在论文选题、写作方面均取得了较好的成绩。

欢迎对金融资产定价、风险管理、贝叶斯统计学、贝叶斯计量模型与应用等方面感兴趣的同学加入我们的团队。

个人主页：https://shuxue.sdufe.edu.cn/info/1068/2235.htm

联系方式：rui2020@sdufe.edu.cn